Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит - читать онлайн книгу. Автор: Томаш Седлачек cтр.№ 108

В первой части книги я стремился показать, что исторически экономическое мышление всегда находилось под сильным влиянием философских и религиозных течений и имело значительный этический контекст. Экономика в том виде, в каком мы ее знали из работ отцов‑основателей, была именно такова.

Тем не менее позднее, прежде всего в течение XX века, на процесс осмысления людьми реальных хозяйственных ситуаций и принятия решений особое влияние оказали детерминизм, механистическое картезианство, математизированный рационализм и упрощенный индивидуалистический утилитаризм. Под их воздействием изучаемая нами дисциплина стала такой, какой она представлена в сегодняшних учебниках. В ней полно уравнений, графиков, цифр, формул — сплошная математика. Мы находим в ней откровенно мало истории, философии, психологии, она редко использует широкий общественно‑научный подход.

Сжечь математику?

В XX веке — с появлением современных вычислительных технологий, дающих возможность обрабатывать огромные объемы данных и, значит, достаточно быстро проверять новые гипотезы, — математика полностью подмяла под себя экономику. Интересно, что именно система централизованного планового хозяйства советского блока породила в свое время надежду, что совершенствование вычислительной техники и математического аппарата позволит «оптимальным» регулированием цен заменить рыночный механизм. Математика должна была стать инструментом управления экономикой.

Но математизация человеческого поведения начала XXI века связана не с плановой системой хозяйствования (кстати, одной из причин ее развала была неспособность разработать модель «оптимального» человеческого поведения), а наоборот, со свободным рынком. В настоящее время именно самые развитые рыночные системы делают наибольший упор на математическое моделирование и прогнозирование. Как же экономика из сферы интересов нравственной философии попала в область математических наук?

Альфред Маршалл, один из отцов‑основателей математической экономики, почти сто лет назад подчеркнул, что математика должна быть не «средством исследования», а лишь его языком. В письме к А. Боули он, вдохновитель эпохи математизации мейнстрима экономики, писал:

В последнее время у меня росло ощущение, что, связывая хорошую математическую теорему с экономической гипотезой, мы вряд ли получим хорошую экономическую теорию. Поэтому я все больше руководствовался следующими правилами: 1) используй математику как стенографию, а не в качестве инструмента анализа; 2) применяй ее до конца исследования; 3) переведи все на английский язык; 4) проиллюстрируй примерами, важными в реальной жизни; 5) сожги математику; 6) если не смог выполнить стадию 4, сожги сделанный на стадии 3 перевод. Последнее мне приходилось делать достаточно часто… Я не имею ничего против математики, она полезна и необходима, однако очень плохо, что история экономической мысли больше не востребована и даже не предлагается во многих студенческих и аспирантских программах. Это потеря. По‑моему, надо стремиться обойтись без математики там, где можно так же коротко сказать по‑английски ^[920].

В своей пространной книге «Принципы экономической науки», ставшей экономической библией начала XX века, «Маршалл принизил значение своей собственной формальной системы до уровня простого дополнения… Как объясняет его ученик Кейнс… он это сделал, чтобы не сложилось впечатление, что математика сама по себе предлагает решения для реальной жизни» ^[921].

И вот — через сто лет после Маршалла — именно до этого, в конце концов, и дошло.

Математика в экономике

Несмотря на предупреждения Маршалла, в последние сто лет математизация человеческого поведения только прогрессирует. В 1900 году французский математик Луи Жан‑Батист Альфонс Башелье написал диссертацию о колебаниях цен акций на парижской бирже. Он обнаружил, что результат влияния мелких участников биржевой игры является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин (воздействий), каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, и, значит, на выигрыш или проигрыш каждого игрока распространяется закон нормального распределения — кривая Гаусса ^[922]. Эти идеи были подхвачены экономистом и математиком Ирвингом Фишером, и уже в 1906 году в работе «Природа капитала и дохода» он заложил основы теории, которую Пол Самуэльсон, Юджин Фама или Пол Кутнер на полстолетия позднее назовут the random walk («случайные блуждания») при объяснении флуктуации цен акций на бирже ^[923].

Фишер основал консалтинговую фирму, которая собирала информацию о ценных бумагах, создавала системы индексов и давала рекомендации инвесторам. В 1920‑х годах он получил большую известность и добился значительного финансового успеха. Прославился он также благодаря своему заявлению за десять дней до обвала Нью‑Йоркской фондовой биржи о том, что «биржевые цены достигли уровня, который похож на постоянно высокое плато» ^[924]. Никакая статистика, однако, не помогла Ирвингу Фишеру спрогнозировать «черную пятницу» и последующий кризис, лишивший его, так же как и многих других американцев, всех инвестированных в акции денег.

И все же вера в силу математики сохранялась. В 1965 году Юджин Фама сформулировал свою гипотезу эффективного рынка. И убежденность в том, что рынок рационален и поддается квантификации, на много лет стала финансово‑экономическим мейнстримом — вплоть до настоящего времени, когда такая основанная на математике концепция была несколько подорвана последним по времени великим финансовым кризисом. 23 октября 2008 года старейший глава Федеральной резервной системы (американский аналог Центробанка) и великий поборник свободного рынка и laissez‑faire подхода Алан Гринспен заявил, что его позиция на сей счет (включая идею минимизации любого регулирования) была ошибочной ^[925]. Никакие математические модели не помогли уберечься от финансового краха. Они всегда будут несовершенны, и одна из причин такой уязвимости — невозможность описать поведение человека математическими формулами. Существенную и важную часть его мотивов мы никогда не будем способны угадать, а поступки — предсказать. Видимо, иррациональность — не отклонение «от рациональной нормы», а фундаментальное свойство homo sapiens.

Вместе с тем речь не идет о критике математики или математической экономики самих по себе. Это скорее напоминание о том, что экономическое мышление намного шире. Необходимо осознать сей факт и не рассуждать лишь о совершенствовании моделей и использовании еще более сложной и точной прикладной математики. Если мы хотим говорить о человеческом поведении вообще, то наука, занимающаяся хозяйственной жизнью социума, должна была бы изучать более широкий круг зависимостей и проблем. Математика для этого необходима, но только ее недостаточно. Для экономики она лишь некая вершина айсберга. Под ней лежат многим более фундаментальные темы, сотканные из математически немоделируемой веры, мифов, предположений, историй, иррациональностей и эмоций. Словом, темы, которые мы пытаемся обсуждать в этой книге.