Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета - читать онлайн книгу. Автор: Андрей Черных cтр.№ 73

Агрессивная стратегия – начало биржевой операции с открытия короткой позиции к рынку.

Безубыток – это уровень цены на рынке, когда открытая сделка, в случае ее закрытия по текущей цене или профиту, или стоп-приказу с нулевым результатом. То есть это уровень закрытия сделки по цене открытия ордера. Его также называют уровень безубыточности, нулевой уровень, «закрыть сделку в ноль» или «переставить сделку в ноль».

«В бумаге» – на деньги с брокерского счета куплены инструменты – акции или фьючерсы, или CFD. Например, на депозите было 10 тысяч долларов, вы купили на эти деньги акции Сбербанка, позиция была – «в деньгах», стала – «в бумагах» (Сбербанка). При продаже акций Сбербанка позиция опять поменяется на «в деньгах».

«В бумагах без стоп-приказов» – акции куплены, и мы продолжаем их держать на брокерском счете без установки стоп-приказов на продажу. Рекомендуется хеджировать портфель продажей фьючерсов.

«В прибыли» – полученная, но еще не зафиксированная прибыль после продажи акций (фьючерсов, CFD).

Вариационная маржа – сумма, уплачиваемая или получаемая банком или участником торгов на бирже в связи с изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку.

Входим ступенями по 10 % на каждую бумагу – покупаем одну бумагу на 10 % от депозита, затем покупаем вторую бумагу по 10 % от депозита и так далее.

Гэп (от англ. gap – «разрыв») – термин в техническом анализе потока котировок, которым описывается ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего тайм-фрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего.

Гэп вниз – минимальная цена инструмента при закрытии торгов выше, чем максимальная цена при их следующем открытии.

Дата-центр – место, где организован сбор и обработка поступающей информации.

Дивиденд на акцию – это доход владельца акции, который перечисляет ему акционерное общество в установленном порядке в денежном выражении или в процентах к номинальной цене акции.

Зафиксировать прибыль – продать акции (при позиции Long) или откупить акции (при позиции Short) и выйти в деньги.

Золочение – искажение фактов в сторону преувеличения. Обычно стараются приукрасить ситуацию те, кто сделал свои вложения в эти ценные бумаги.

Коррекционный рост – рост после падения.

Ликвидные (сильные) бумаги

• Перекладывание в сильные бумаги – мы ищем ценные бумаги, которые имеют хороший тренд к росту, и продаем слабые бумаги, чтобы на эти деньги докупить сильные бумаги.

• Докупаем сильные бумаги – иногда бумага становится «сильной» и может идти против рынка, когда все падают. В этом случае работаем без фильтра на S&P 500, фильтры на доллар и РТС – информационно.

• Накопление ликвидных бумаг – из них формируется инвестиционный портфель. Покупаем сильные бумаги с соблюдением алгоритма по 10 % на бумагу.

Маржинальное кредитование – используется брокерами для получения больших сумм.

Мешки с песком – приглашение сделать покупку для других трейдеров, когда сам трейдер ведет продажу. Иными словами, мошеннический поступок.

Падение акций – если вы были «в бумагах», то вы все потеряете; если в короткой позиции, то зарабатываете на падении; если «в деньгах», значит, успели продать акции перед или в начале падения.

Позиции к рынку

• Закрытая позиция – позиция с нулевым сальдо. Это срочная позиция, которая защищена обратной сделкой или по которой произведен расчет.

• Позиция, нейтральная к рынку, нужна для того, чтобы на снижении рынка вам зачислялась маржа от проданных фьючерсов и сумма денег на счете оставалась примерно одинаковой, несмотря на снижение.

• Короткая позиция (англ. Short position), или позиция Short, – это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от падения рынка. Для этого трейдер берет акции взаймы у брокера в натуральной форме, дорого продает их на открытом рынке, ждет, когда цена акций упадет, дешево покупает их на открытом рынке, отдает заем брокеру в натуральной форме, а разница между дорогой продажей и дешевой покупкой остается у трейдера – это его прибыль. Таким образом трейдер получает прибыль от падения рынка. Short (шорт) внутри дня – торговля идет внутри одного дня, а позицию открываем на десятиминутке.

• Длинная позиция (англ. Long position), или позиция Long, – это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от роста рынка.

Покупаем на развороте вверх – основной временной интервал равен 2 часам, ждем по нему момент входа при развороте графика вверх.

Раскорреляция – это разнонаправленное движение торговых инструментов.

Сальдо (итал. saldo – «расчет», «остаток») – разность между доходами и расходами за определенный промежуток времени.

Спред:

• Спредовые сделки – операции, позволяющие заработать на разнице в ценах.

• Перекрытие спреда – продавец принимает цену, предлагаемую покупателем, а покупатель – продавцом.

Стоп-лосс (англ. stoploss – «прекратить потери»), стоп-приказ, стоп-ордер – ограничивает предполагаемые потери в будущем.

• Подтягиваем стоп-приказ – переносим стоп-приказ на новое значение в зависимости от ситуации на рынке.

• Контролируем стоп-приказ – анализируем позицию и переносим по необходимости стоп-приказ.

• Высадили по стоп-приказам, выносить по стопам – вы поставили защитный стоп-приказ, но рынок развернулся, и позиция была закрыта по стоп-приказу с минимальными потерями.

• Визуальный приказ – не более 60-периодной EMA на 30-минутном временном интервале. Вы переходите на 30-минутный график, и стоп-приказ выставляется визуально на уровне графика EMA с периодом 60.

• Стоп-приказ 2,4 % или визуально по 36-периодной EMA – вы выбираете, какой приказ поставить: либо 2,4 % от цены покупки, либо на уровне 36-периодной. У ЕМА есть настройки 18-, 36- и 60-периодные, и их можно смотреть на разных временных интервалах –30 минут, час и 2 часа.

• Без стоп-приказов – подразумевается умение хеджировать позицию фьючерсами или положительное усреднение, то есть докупаете на росте. Купленная позиция не страхуется стоп-приказом. Это долгосрочная стратегия, по ней рекомендуется покупать только очень недооцененные бумаги (например, «Аэрофлота») или голубые фишки с усреднением.

Тайм-фрейм (англ. time-frame) – это временной интервал, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика). Самым маленьким тайм-фреймом является так называемый тик. Внутри выбранного тайм-фрейма из общей истории котировок обычно оставляют только цены открытия, максимума, минимума и закрытие, а также подсчитывают суммарный объем сделок, например число проданных за это время акций (англ. open, high, low, close, volume). Для линейного графика может использоваться лишь один выбранный параметр цены (обычно цена закрытия). Очень часто тайм-фрейм используют в названии графика цены: минутный (каждый элемент графика строится на основании данных за одну минуту), 15-минутный, часовой, дневной, недельный. Распространенной ошибкой является считать, что часовой график показывает в окне подробные движения цены за один час. Часовой график означает, что один самый маленький элемент графика формируется в течение часа, а в окне часового графика может содержаться история за несколько календарных месяцев.