Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета - читать онлайн книгу. Автор: Андрей Черных cтр.№ 61

Как открыть позицию на рынке

1. Вы уже открыли брокерский счет, пополнили его, получили от меня рекомендации.

2. Проверка рекомендаций.

Общий взгляд на рынок:

• изменения смотреть на графиках М15 (временной интервал 15 минут);

• фьючерс S&P500 актуален для российского рынка – РФР при стандартном рынке (в кризисные ситуации, например, когда введены санкции, – игнорируйте).

Важно: если у вас проблемы на работе, в семье или со здоровьем, если вас что-то сильно отвлекает – избегайте биржевой торговли. Это не игра, и с деньгами не шутят.

3. Биржевая торговля.

Первый шаг (на примере РФР). Анализируем фильтры: текущие фьючерсные контракты на РТС, ММВБ, нефть и доллар. Затем проводим технический анализ (визуально) по индикаторам – ParabolicSAR, SMA или EMA (в зависимости от временного интервала, с соответствующими настройками), основная – 18-периодная на двухчасовике.

Второй шаг. Определяем стратегию, по которой будем открывать позицию, соответственно, «инвестиционную» (двухчасовик), четырехчасовик или «купил и держи» (таймфрейм, равный дню).

Третий шаг. В зависимости от выбранной стратегии анализируем направление движения рынка: например, для инвестиционной стратегии – на недельном временном интервале, затем на дневном, четырехчасовом, двухчасовом, часовом, затем переходим на 30-минутный и ставим стоп-приказ на открытие позиции на 15-минутном или 30-минутном графике. Соответственно, если хотим установить позицию Long, то не делаем это против рынка. Позиции оптимально открывать и закрывать по стоп-приказам (для психологического удобства). Позиции открываем ступенями: первую, например, на двухчасовике, вторую на четырехчасовике и третью на дневном графике.

Четвертый шаг. Ставим защитный стоп-приказ или создаем позицию, нейтральную к рынку (хеджируем позицию). Помните, что на росте доллара (текущего фьючерсного контракта на доллар США) оптимально хеджировать позиции фьючерсными контрактами на РТС, на снижении доллара (текущего фьючерсного контракта на доллар США) – фьючерсными контрактами на ММВБ.

Ищем моменты для входа (для открытия позиция Long или Short, для покупки и (или) продажи фьючерсов или опционов). Пятый шаг. Стоп на покупку и стоп на продажу.

Шестой шаг. Контролируем стоп-приказы.

Правила торговли по алгоритму биржевой торговли от Андрея Черных и риск-менеджмент

Управляющие (такие, как я) постоянно работают в состоянии психологического давления и стресса. Кроме того, как бы нам ни хотелось давать все время правильные указания, рынок непредсказуем, поэтому определенный процент рекомендаций будет по умолчанию неправильным. Именно поэтому создан этот пункт риск-менеджмента, который защищает прежде всего вас и ваш капитал от рынка, ошибок управляющего и ваших ошибок.

Девяносто процентов людей теряют деньги во время кризисов, 90 % людей держат деньги на депозитах, 90 % людей работают 30 лет за зарплату, чтобы потом получать пенсию в 200 долларов в месяц…

Если вы хотите войти в число оставшихся 10 %, которые зарабатывают во время кризисов и между кризисами, занимаются инвестициями и зарабатывают в разы больше, чем по депозиту, если вы считаете, что 200 долларов в месяц для нормальной жизни недостаточно, помните, что лучшие управляющие в мире зарабатывают своим клиентам около 18 % годовых (!).

Анализируем фильтры: текущие фьючерсные контракты на РТС, ММВБ, нефть и доллар + технический анализ (визуально) по индикаторам – ParabolicSAR + SMA или EMA (в зависимости от временного интервала, с соответствующими настройками), основная – 18-периодная на двухчасовике.

Определяем стратегию, по которой будем открывать позицию, соответственно, инвестиционную (двухчасовик), четырехчасовик или «купил и держи» (тайм-фрейм день). В зависимости от выбранной стратегии анализируем направление движения рынка: например, для инвестиционной стратегии делаем анализ на недельном временном интервале, затем на дневном временном интервале, затем на четырехчасовом временном интервале, затем на двухчасовом временном интервале, затем на часовом временном интервале, переходим на 30-минутку и ставим стоп-приказ на открытие позиции на 15- или 30-минутном графике.

Соответственно, если хотим открыть позицию Long, против рынка не открываем. Позиции оптимально открывать и закрывать по стоп-приказам (для психологического удобства). Позиции открываем ступенями, первая ступень на двухчасовике, вторая ступень на четырехчасовике и третья ступень на дневном графике.

Рынок всегда прав. Если вы теряете деньги, значит, вы идете против рынка, именно поэтому табу (табу – запрет или запреты, не подлежащие обсуждению) следующее.

1. При торговле в Long не покупаем на падающем рынке, это называется «ловить падающие ножи» – это очень рискованно.

2. Соответственно, при торговле в Short не шортим растущие, сильные бумаги.

3. Как определить, растущий тренд или падающий? Анализируем более сильный – больший временной интервал на скользящих средних: например, если цена ниже 18-периодной, Long открывать рискованно, если выше 18-периодной, Short открывать рискованно (на двухчасовике).

4. Начинаем всегда с акций.

5. Научились торговать акциями – показываете стабильно положительные результаты – переходите на фьючерсы.

6. Научились торговать фьючерсами – показываете стабильно высокие результаты – переходите на опционы.

7. Начинаем всегда со Сбербанка (РФР).

8. Торговать начинаем всегда без плеча.

9. Часть депозита (брокерского счета) всегда выделяем на хеджирование позиции.

10. Всегда или ставим стоп-приказы, или хеджируем позицию.

11. Позиции бывают: Long, Short, в деньгах (вне рынка), при хеджировании позиция, нейтральная к рынку.

12. Если не уверены, закрывайте позиции и выходите в деньги или хеджируйте позицию – создавайте позицию, нейтральную к рынку.

13. Открываем позиции – по стоп-приказам. 14. Закрываем позиции – по стоп-приказам.

15. Хеджируем – по стоп-приказам.

16. Закрываем фьючерсы (хеджирование) – по стоп-приказам.

17. Открытие Short = открытие Long, только наоборот, зеркально, на меньшем временном интервале.

18. Чем меньше временной интервал, тем меньше размер стоп-приказа.

19. Чем больше плечо, тем меньше размер стоп приказа.

20. Используем «перекладывание» в растущие бумаги, пример: вы купили три акции: А, B и С. А растет, B стоит на месте, С падает. В первую очередь закрываем С, покупаем А, потом закрываем B, покупаем А.

21. Убытки – минимизируем, прибыль – максимизируем, даем прибыли расти.

22. Для формирования положительного математического ожидания инвестируем на брокерский счет (пополняем брокерский счет) на 1/12 от запланированного годового объема инвестиций на биржу.